Equity-Kurve

StrategieSPY (feste Größe)
GesamtApr 2006 – Jul 2026
Return
+170,9%
Profit Factor
1,68
Max Drawdown
-14,0%
Sharpe Ratio
1,00
Trades
393
Jahresrendite (NFA)
+8,4%

Alle Kennzahlen

Risiko
Wie tief und wie lange es zwischendurch runterging.
Ulcer Index, vom Hoch2,77Punkte 3,92
CDaR 95, vom Hoch-8,5%Punkte -11,0%
Trades
Wie oft, wie treffsicher und mit welchem Ergebnis je Trade.
Profit Factor1,68
Avg Win/Loss3,00
Trades393
Avg Trade+0,31%
Ø Ergebnis je Trade+434,97 $bei 100.000 Startkapital
Zeitraum20,28 Jahre
Trades / Jahr19
Rendite im Verhältnis zum Risiko
Wie viel Rendite je Einheit Schwankung.
Sharpe, 252 Börsentage0,98
Trade-Sharpe, QuantDesk-Karte0,69
Sortino2,40
Sortino, 252 Börsentage2,40
Calmar, QuantDesk0,55
Sharpe, Untergrenze 95 %0,65
Sharpe (Lo, Monatsrenditen)1,00
Im Vergleich zum S&P 500
Wie eng die Strategie mit dem Markt läuft.
Beta zum SPY0,01
Alpha zum SPY p.a.+8,4%
Information Ratio zum SPY-0,16

Monatsrenditen

JahrJanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDezYTD
2006···+3,0+2,0+0,9-1,0-3,0+0,0+1,0+3,0-3,0+2,9 %
2007+1,0+2,0-1,0+5,0+1,0-1,0+3,0+5,0+3,0-2,0-1,0+3,0+18,0 %
2008+0,0+2,0+5,0-1,0+0,0-1,0-2,0-1,0-2,0-4,0-1,0+0,0-5,0 %
2009+3,0+2,0-4,0-1,0+3,0-2,0-1,0-1,0+3,0+6,0+6,0-2,0+12,0 %
2010+2,0-1,0-1,0-1,0-2,0-1,0-3,0+3,0+6,0+2,0+2,0-1,0+5,0 %
2011-3,0+6,0-2,0+3,0-3,0-1,0+3,0-2,0+2,0+3,0-2,0-2,0+2,0 %
2012+6,0+0,0-1,0-2,0+1,1-2,0+2,0-1,0-1,0-1,0+0,0+0,0+1,1 %
2013+4,0-1,0-1,0-2,0+2,0+2,0+3,0+6,0+2,0-3,0-1,0-4,0+7,0 %
2014-1,0+3,0+2,0+0,0-2,0-1,0+2,0+3,0-2,0-1,0+0,0-1,0+2,0 %
2015+1,0+2,0-1,0+6,0+3,0-1,0-1,0+5,0+0,0+2,0-2,0-1,0+13,0 %
2016+0,0+0,0+1,0+2,0-2,0+2,0+5,0-1,0+0,0-1,0+5,0+2,0+13,0 %
2017-1,0+3,0+2,0+6,0+6,0-2,0+0,0-1,0+3,0-2,0+5,0+0,0+19,0 %
2018+6,0-1,0-1,0-2,0+1,0-1,0-1,0+5,0-2,0-1,0-2,0+2,0+3,0 %
2019+3,0+2,0+2,0-2,0+3,0+0,0-1,0+0,0-1,0-1,0-1,0+0,0+4,0 %
2020-1,0+0,0-1,0-1,0+3,0-2,0+3,0-2,0-1,0+2,0+0,0-1,0-1,0 %
2021+1,0-2,0+3,0+2,0+6,0-1,0+0,0-2,0+2,0+2,0-1,0+2,0+12,0 %
2022-4,0+0,0+1,0+3,0+2,0-3,0+3,0-1,0-2,0+0,0+2,0+5,0+6,0 %
2023+0,0+0,0+0,0+2,0+0,0+0,0+0,0+3,0+0,0+0,0-1,0-1,0+3,0 %
2024-2,0-1,0+6,0-2,0-1,0+1,0+6,0+3,0+4,0+1,9-1,0+3,0+17,9 %
2025+5,0+3,0+2,0+0,0-1,9+1,4+6,0+0,0+6,0+2,0+2,9+3,0+29,4 %
2026+0,0-1,0+1,3+3,1+5,1-2,0+0,1·····+6,6 %

Benchmark-Vergleich

MetrikStrategieSPY (Benchmark)Δ
Total Return+170,9%+234,4%★-63,5%
Jahresrendite (feste Größe, NFA)+8,4%+11,7%★-3,3%
Jahresrendite, CAGR+5,0%+11,0%★-6,0%
Sharpe1,00★0,63+0,37
Calmar (Tageskurve)0,60★0,15+0,45
Calmar (vom Hoch)0,46★0,20+0,26
Max Drawdown (Tageskurve)-14,0%★-75,9%+61,9%
Max Drawdown (vom Hoch)-10,9%★-55,2%+44,3%
Volatilität p.a.8,5%★18,6%-10,2%

SPY = SPDR S&P 500 ETF (Adj-Close, also mit Dividenden), gerechnet über die 5.060 Handelstage vom 6.4.2006 bis 18.5.2026. Er steht in fester Größe: jeden Monat auf den Ausgangsbetrag zurückgesetzt, die Monatsrenditen summiert, wie die NFA es für Programme fester Größe vorschreibt. So rechnen beide Seiten mit demselben Maßstab. Nur in den Zeilen mit CAGR und vom Hoch steht er als Kaufen und Halten mit Zinseszins. Die SPY-Reihe endet am 18.5.2026 und damit vor der Strategie (16.7.2026); so weit reicht der Vergleich. ★ markiert den besseren Wert je Metrik.

Letzte Trades

EinstiegAusstiegRichtungErgebnis
14.07.202616.07.2026Long-1,12%
12.07.202613.07.2026Short+1,54%
07.07.202608.07.2026Long-1,20%
17.06.202619.06.2026Long-2,05%
01.06.202605.06.2026Long-1,57%

Ansatz

Systematische Pine Script-Strategie für Rohstoffe. Backtest über 20,3 Jahre mit 393 Trades, mit Annahmen zu Slippage und Kommission.

Einstieg, Ausstieg, Positionsgröße und Filter sind Teil der Strategie im Quantdesk und nicht öffentlich einsehbar.

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    0,89
    Sharpe
    Sharpe Ratio: Rendite im Verhältnis zur Schwankung. Über 1 gilt als gut, über 2 als sehr gut.
    -19,0%
    Max DD vom Start
    Größter Rückgang des Kontos, vom Startkapital aus gerechnet (Max Drawdown).
    57%
    Trefferquote
    Anteil der Trades mit Gewinn (Win Rate).

    1.057 TradesDD vom Hoch -10,4%Calmar (QuantDesk) 0,66

Historische Performance ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Alle Backtests basieren auf der jeweils angegebenen Periode und enthalten Annahmen zu Slippage und Kommission. Live-Performance kann von Backtest-Ergebnissen abweichen. GMJD ist keine Anlageberatung, jede Trading-Entscheidung liegt in deiner Verantwortung.