Strategie Zeta

Equity-Kurve

StrategieSPY (feste Größe)

GesamtOkt 2002 – Jul 2026

Return

+422,3%

Profit Factor

1,31

Max Drawdown

-15,5%

Sharpe Ratio

1,30

Trades

2.801

Jahresrendite (NFA)

+17,8%

Alle Kennzahlen

Risiko

Wie tief und wie lange es zwischendurch runterging.

Ulcer Index, vom Hoch2,13Punkte 4,65

CDaR 95, vom Hoch-6,5%Punkte -11,6%

Trades

Wie oft, wie treffsicher und mit welchem Ergebnis je Trade.

Profit Factor1,31

Avg Win/Loss1,59

Trades2.801

Avg Trade+0,03%

Ø Ergebnis je Trade+151 ¥bei 100.000 Startkapital

Zeitraum23,73 Jahre

Trades / Jahr118

Rendite im Verhältnis zum Risiko

Wie viel Rendite je Einheit Schwankung.

Sharpe, 252 Börsentage1,29

Trade-Sharpe, QuantDesk-Karte1,14

Sortino2,37

Sortino, 252 Börsentage2,37

Calmar, QuantDesk0,57

Sharpe, Untergrenze 95 %0,99

Sharpe (Lo, Monatsrenditen)1,75

Im Vergleich zum S&P 500

Wie eng die Strategie mit dem Markt läuft.

Beta zum SPY-0,01

Alpha zum SPY p.a.+18,0%

Information Ratio zum SPY0,26

Monatsrenditen

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2002	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+0,2	+4,7	+2,9	+7,8 %
2003	-2,0	+4,8	+6,6	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-0,5	-4,2	+1,5	+6,2 %
2004	-1,6	+2,8	+5,3	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-3,1	+3,4 %
2005	-1,9	-1,5	+0,6	+3,0	+0,9	+7,3	-0,3	-0,2	+2,0	+1,6	-1,1	+10,4	+20,8 %
2006	-0,6	-1,7	-5,5	-3,6	-1,0	+4,6	+4,7	+6,4	-3,9	-2,2	-0,4	+1,0	-2,2 %
2007	+5,2	+0,8	+2,5	+2,5	-1,9	+5,0	-3,7	-3,5	+5,8	+2,4	+2,1	+1,4	+18,7 %
2008	-1,6	+7,9	+3,2	-4,5	+5,7	+1,9	+2,4	-1,1	-3,4	+5,1	-1,9	+8,6	+22,3 %
2009	-1,2	+7,9	+7,2	+1,2	+1,7	+0,8	+5,1	+3,4	+7,5	+4,4	+5,3	+4,7	+48,1 %
2010	-2,0	+3,6	+4,8	-4,2	-9,0	+2,9	+4,1	+1,5	+1,3	+0,1	+5,4	+0,0	+8,7 %
2011	+1,0	+1,5	+6,7	+6,2	-0,3	-4,2	+2,7	-2,8	-0,6	-2,3	+8,3	-2,6	+13,7 %
2012	+7,5	+4,6	-2,1	+0,4	+4,0	-0,5	-1,9	-6,0	+2,7	-0,1	+4,5	-5,4	+7,8 %
2013	+4,1	+0,0	+3,8	-1,3	+7,4	+5,3	+5,2	+1,4	-1,1	+3,4	+3,0	+1,9	+33,1 %
2014	+0,5	-0,1	+3,8	-2,2	+2,2	+3,0	+4,5	-4,8	+1,7	+7,8	-0,2	+9,9	+26,2 %
2015	-3,6	+4,4	+4,1	-4,5	+2,3	+2,3	+6,2	-7,4	+0,3	-0,6	+2,3	+9,1	+15,0 %
2016	+1,3	+3,2	-2,9	+2,8	-4,9	-2,9	+2,9	-1,3	+4,2	+2,8	+11,1	+0,4	+16,6 %
2017	+0,7	+2,5	-4,9	+2,8	+1,1	+1,8	+1,4	-0,3	+1,4	+5,8	-0,8	+5,8	+17,3 %
2018	-1,1	+2,9	-1,2	-2,0	+7,1	+0,9	-3,8	-3,6	+0,4	+6,6	-1,2	+5,0	+9,9 %
2019	+1,6	+3,1	+0,0	+10,8	-1,2	-4,1	+2,7	+0,0	-4,4	+5,3	+2,6	-4,5	+11,8 %
2020	+6,2	+7,9	+3,3	+2,9	-3,7	+3,0	+0,8	+1,3	+0,7	+13,2	-4,0	-1,3	+30,4 %
2021	+5,7	+4,0	-2,6	+2,1	+1,3	-3,7	+7,1	+2,8	+8,4	-0,3	-0,6	-4,4	+19,7 %
2022	+1,6	+4,1	+5,6	+1,2	-3,9	+10,6	+4,0	+3,0	+1,3	+7,4	+6,4	+1,0	+42,4 %
2023	+3,9	+1,7	+0,2	-4,7	+1,0	-5,7	+0,5	+4,8	+2,8	+3,3	+8,7	-1,5	+15,0 %
2024	-2,1	-5,2	+3,0	+9,8	-2,9	+3,7	-3,0	+3,8	-7,3	-0,3	-2,2	+3,9	+1,2 %
2025	+2,7	-2,0	-1,9	+0,6	+2,6	+1,6	+3,6	-1,6	+9,7	-2,9	+9,8	+7,2	+29,3 %
2026	-3,6	+2,3	+0,6	-2,7	-2,0	-0,4	+4,9	·	·	·	·	·	-0,9 %

Benchmark-Vergleich

Metrik	Strategie	SPY (Benchmark)	Δ
Total Return	+422,3%★	+281,4%	+140,9%
Jahresrendite (feste Größe, NFA)	+17,8%★	+12,0%	+5,9%
Jahresrendite, CAGR	+7,2%	+11,4%★	-4,2%
Sharpe	1,30★	0,67	+0,63
Calmar (Tageskurve)	1,15★	0,16	+0,99
Calmar (vom Hoch)	0,66★	0,21	+0,45
Max Drawdown (Tageskurve)	-15,5%★	-75,9%	+60,4%
Max Drawdown (vom Hoch)	-10,9%★	-55,2%	+44,3%
Volatilität p.a.	13,7%★	17,9%	-4,2%

SPY = SPDR S&P 500 ETF (Adj-Close, also mit Dividenden), gerechnet über die 5.925 Handelstage vom 29.10.2002 bis 18.5.2026. Er steht in fester Größe: jeden Monat auf den Ausgangsbetrag zurückgesetzt, die Monatsrenditen summiert, wie die NFA es für Programme fester Größe vorschreibt. So rechnen beide Seiten mit demselben Maßstab. Nur in den Zeilen mit CAGR und vom Hoch steht er als Kaufen und Halten mit Zinseszins. Die SPY-Reihe endet am 18.5.2026 und damit vor der Strategie (23.7.2026); so weit reicht der Vergleich. ★ markiert den besseren Wert je Metrik.

Letzte Trades

Einstieg	Ausstieg	Richtung	Ergebnis
23.07.2026	23.07.2026	Long	+0,14%
21.07.2026	21.07.2026	Long	+0,15%
16.07.2026	16.07.2026	Long	-0,03%
14.07.2026	14.07.2026	Short	-0,13%
13.07.2026	13.07.2026	Long	+0,02%

Ansatz

Systematische Pine Script-Strategie für Devisen. Backtest über 23,7 Jahre mit 2.801 Trades, mit Annahmen zu Slippage und Kommission.

Einstieg, Ausstieg, Positionsgröße und Filter sind Teil der Strategie im Quantdesk und nicht öffentlich einsehbar.

Historische Performance ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Alle Backtests basieren auf der jeweils angegebenen Periode und enthalten Annahmen zu Slippage und Kommission. Live-Performance kann von Backtest-Ergebnissen abweichen. GMJD ist keine Anlageberatung, jede Trading-Entscheidung liegt in deiner Verantwortung.