Equity-Kurve

StrategieSPY (feste Größe)
GesamtMai 2019 – Jul 2026
Return
+91,8%
Profit Factor
1,36
Max Drawdown
-7,1%
Sharpe Ratio
1,53
Trades
1.210
Jahresrendite (NFA)
+12,7%

Alle Kennzahlen

Risiko
Wie tief und wie lange es zwischendurch runterging.
Ulcer Index, vom Hoch1,48Punkte 2,11
CDaR 95, vom Hoch-4,2%Punkte -5,7%
Trades
Wie oft, wie treffsicher und mit welchem Ergebnis je Trade.
Profit Factor1,36
Avg Win/Loss1,06
Trades1.210
Avg Trade+0,08%
Ø Ergebnis je Trade+75,88 $bei 100.000 Startkapital
Zeitraum7,22 Jahre
Trades / Jahr168
Rendite im Verhältnis zum Risiko
Wie viel Rendite je Einheit Schwankung.
Sharpe, 252 Börsentage1,52
Trade-Sharpe, QuantDesk-Karte1,61
Sortino2,42
Sortino, 252 Börsentage2,42
Calmar, QuantDesk3,68
Sharpe, Untergrenze 95 %0,95
Sharpe (Lo, Monatsrenditen)1,35
Im Vergleich zum S&P 500
Wie eng die Strategie mit dem Markt läuft.
Beta zum SPY0,01
Alpha zum SPY p.a.+12,5%
Information Ratio zum SPY-0,18

Monatsrenditen

JahrJanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDezYTD
2019····-4,4+1,9+2,3-4,2+3,0+0,8-3,3-1,6-5,4 %
2020+4,6+1,5+1,6+4,3-2,4+5,4+3,8+3,3+2,6+3,4+0,2-1,0+27,2 %
2021-0,2+1,6+3,0-0,1+0,1-0,7+0,5+0,9-1,8+3,2+2,1+7,7+16,4 %
2022+0,9+4,5+3,5+5,8+1,7+1,0+2,6+0,4+0,1+1,3-0,8+1,0+22,3 %
2023+5,7-3,1+4,1+1,8+3,8+1,6+0,5+2,3-3,1-0,4+3,1-0,7+15,5 %
2024+0,1-2,5+0,5+3,3-2,3+2,0-0,3+1,5-1,2+3,6-0,2+0,7+5,1 %
2025-1,4+2,4+1,7-0,2-3,2-2,2-0,3+2,6-0,9+1,7+3,1+0,0+3,2 %
2026-1,6+1,8+2,5+4,1-1,6+1,6+0,7·····+7,4 %

Benchmark-Vergleich

MetrikStrategieSPY (Benchmark)Δ
Total Return+91,8%+115,5%★-23,7%
Jahresrendite (feste Größe, NFA)+12,7%+16,4%★-3,7%
Jahresrendite, CAGR+9,4%+16,1%★-6,7%
Sharpe1,53★0,86+0,67
Calmar (Tageskurve)1,78★0,44+1,34
Calmar (vom Hoch)1,51★0,48+1,03
Max Drawdown (Tageskurve)-7,1%★-37,4%+30,3%
Max Drawdown (vom Hoch)-6,3%★-33,7%+27,5%
Volatilität p.a.8,3%★19,2%-10,9%

SPY = SPDR S&P 500 ETF (Adj-Close, also mit Dividenden), gerechnet über die 1.766 Handelstage vom 9.5.2019 bis 18.5.2026. Er steht in fester Größe: jeden Monat auf den Ausgangsbetrag zurückgesetzt, die Monatsrenditen summiert, wie die NFA es für Programme fester Größe vorschreibt. So rechnen beide Seiten mit demselben Maßstab. Nur in den Zeilen mit CAGR und vom Hoch steht er als Kaufen und Halten mit Zinseszins. Die SPY-Reihe endet am 18.5.2026 und damit vor der Strategie (28.7.2026); so weit reicht der Vergleich. ★ markiert den besseren Wert je Metrik.

Letzte Trades

EinstiegAusstiegRichtungErgebnis
28.07.202628.07.2026Short-1,15%
27.07.202627.07.2026Short-0,03%
24.07.202624.07.2026Short+0,18%
21.07.202621.07.2026Long+0,27%
16.07.202616.07.2026Short+0,59%

Ansatz

Systematische Pine Script-Strategie für Futures. Backtest über 7,2 Jahre mit 1.210 Trades, mit Annahmen zu Slippage und Kommission.

Einstieg, Ausstieg, Positionsgröße und Filter sind Teil der Strategie im Quantdesk und nicht öffentlich einsehbar.

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    Sharpe Ratio: Rendite im Verhältnis zur Schwankung. Über 1 gilt als gut, über 2 als sehr gut.
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    Max DD vom Start
    Größter Rückgang des Kontos, vom Startkapital aus gerechnet (Max Drawdown).
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    Trefferquote
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    Sharpe
    Sharpe Ratio: Rendite im Verhältnis zur Schwankung. Über 1 gilt als gut, über 2 als sehr gut.
    -11,8%
    Max DD vom Start
    Größter Rückgang des Kontos, vom Startkapital aus gerechnet (Max Drawdown).
    81%
    Trefferquote
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    1,61
    Sharpe
    Sharpe Ratio: Rendite im Verhältnis zur Schwankung. Über 1 gilt als gut, über 2 als sehr gut.
    -11,9%
    Max DD vom Start
    Größter Rückgang des Kontos, vom Startkapital aus gerechnet (Max Drawdown).
    50%
    Trefferquote
    Anteil der Trades mit Gewinn (Win Rate).

    2.230 TradesDD vom Hoch -9,2%Calmar (QuantDesk) 1,41

Historische Performance ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Alle Backtests basieren auf der jeweils angegebenen Periode und enthalten Annahmen zu Slippage und Kommission. Live-Performance kann von Backtest-Ergebnissen abweichen. GMJD ist keine Anlageberatung, jede Trading-Entscheidung liegt in deiner Verantwortung.